Tulisanku : Cara Mudah dan Simpel Membaca Uji Normalitas Pada eviews

Assalamu'alaikum teman-teman..

kini admin sudah lama tidak memposting blogger..

kali ini kami mencoba memposting cara membaca software eviews dengan cara mudah dan simpel loh..

cocok bagi pemula belajar ilmu statistik seperti saya ..

mudah-mudahan berguna dan bermanfaat ya..

apabila salah mohon di komen ya..

Cara baca : 

Apabila inflasi meningkat sebesar 1% , maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,52 %

1.     Uji Normalitas

View à Residual Diagnotics à Histogram-Normality Test à  Muncul Tabel Normalitas à Perhatikan angka Jarquera Berra:

Jika nilai probalitas (prob) jarquera berra lebih besar (>) dari taraf kepercayaan (0.01, 0.05, 0.1) maka distribusi data normal atau data terdistribusi normal. Tetapi jika nilai  prob jarquera berra lebih kecil (<) dari taraf kepercayaan maka distribusi data tidak normal.

Ho	Tidak Normal	Prob Jarquera Berra
Ha	Normal	>Taraf kepercayaan maka data terdistribusi normal atau Ha diterima

HIPOTESA

Ho: data tidak terdistribusi normal

Ha: data terdistribusi normal

Jika: Prob jarque bera>taraf kepercayaan maka tolak Ho dan terima Ha atau terdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya Prob Jarque Bera<taraf kepercayaan maka Ho dan tolak  Ha  atau data tidak terdistribusi normal.

2.     Multikolinearitas

Cara 1

Buka table pengolahan pada data e views à pilih view à covariance analysis à centang correlation à pilih OK

Cara melihat angka multikol ada :

Lihat Angka pada matriks korelasi, INGAT ! angka tidak boleh lebih dari 0,7 atau 70 % (>70%). Karena kalau diatas 70 % dianggap memiliki hubungan yang erat/terkait/terkandung.

Cara 2

Pilih view pada ouput regresiàcoef. Diagnotic à variance inflation factors à pilih OK

Cara melihatnya: perhatikan angka coef variance jangan sampai lebih besar dari 10 atau angka toleransinya jangan sampai di atas 10

PE = a + bInf + bUn + bM + e

PE = 1,14 – 0,53X₁ + 1,56X₂ – 0,47X₃ + e

Strategi Membaca data:

a)      Intepretasi koef. Usahakan nilai prob dibawah (<) taraf kepercayaan, artinya significant.

b)      Uji asumsi, usahakan nilai prob diatas (>) taraf kepercayaan, arrtinya significant

Angka korelasi tidak boleh lebih dari 0,70, karena semakin tinggi melewati angka tersebut maka semakin terkandung data tersebut.

3.      Autokorelasi à berguna untuk melihat dan memeastikan data-data pada variabel bebas yang terikat tidak memiliki sifat hubungan ketergantungan yang dapat menghilangkan makna dari data tersebut.

MULTIKOL: antar variabel

AUTOKOL: antar data dalam variabel

            Cara gampang melihat Autokol,

a.       Cara 1:

Lihat nilai dari DURBIN-WATSON stat (DW) yang tertera pada output estimasi, Ingat nilai DW berada pada angka 0-4 à maka nilai DW yang menunjukkan bahwa data tidak mengalami autokorelasi adalah berada pada Kisaran 1,6 – 2,5 (tidak boleh lebih kecil dari 1,6 dan tidak boleh lebih dari 2,5). 

b.      Cara 2:

Views à Residual diagnostic à Correlogram Q-stat à lag (terserah tergantung kebutuhan penelitian).

Perhatikan angka Probabilitas dari Q-stat, Ingat nilai Probabillitas dari Q-stat yang menyatakan bahwa data dari variable terbebas dari autokorelasi harus lebih besar dari taraf kepercayaan (0,01 , 0,05 , 0,1). Kalau nilai probabilitas dari Q-stat lebih kecil dari taraf kepercayaan maka data mengalami autokorelasi.

4.      Heteroskedastisitas à berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran asumsi klasik akibat ketidaksamaan varian dari residual untuk seluruh pengamatan pada model regresi. Lawan dari heteroskedastisitas adalah homoskedastisitas.

Ho: Heteroskedastisitas
Ha: Homoskedastisitas
Jika probabilitas dari F dan chi square lebih besar dari taraf kepercayaan , maka tolak Ho dan terima Ha yang artinya data Homoskedastisitas. Begitu juga sebaliknya, kalau probabilitas dari F dan chi square lebih kecil dari taraf kepercayaan, maka terima Ho dan tolak Ha yang artinya data Heteroskedastisitas

a.       Cara 1:

Views à Residual diagnostic à Serial correlation LM test à lag (2) à Ok.

Perhatikan angka probabilitas pada F statistik dan chi square statistik

b.      Cara 2:

Views à Residual diagnostic à Heteroskedastisity test à pilih metode yang diinginkan (biasanya breusch-Pagan) à Ok.

Catatan: uji asumsi untuk regresi linear sederhana (1 buah variable bebas) cukup hanya dilakukan uji asumsi normalitas dan heteroskedastisitas saja.